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首只人工智能ETF大幅跑输标普500 人工智能“炒股”任重道远

发布日期:2020-03-15 01:47 作者:欢乐生肖平台 访问量:142

  2017年10月18日,全球、首只号称使用人工智能选股的ETF(AIEQ)在纽交所上市。如今,A!IEQ运作超过一年半,,收益大幅跑输标普500。AIEQ背后大脑Equobot的两位联合创始人——ChidaK欢乐生肖平台hatua和ArtA。mador近期接受中国证券报专访、时表示,AIEQ需要从过往的数据中!学习,但2018年市况复杂,&#;这让AIEQ有些措手不及。

  累计回报不及标普50;0

  AIE、Q的净。值曲线显示,经过建仓期的磨合之后,AIEQ曾有不错的表现,显著战胜指数;。不过现在来看,已经;一岁!半的AIEQ还是被标普500远远甩在身后。

  ;Wind数据显示,从2017年10月18日成立至今(截至2019年6月7日),AI、EQ累计上涨3.!03%,同期标普500指数涨幅。12.27%。AIEQ涨幅!还不到标普500的四分之一。

  !具体来看,从指数走势中可,以发现,2018年5月之后AIEQ一度大幅跑赢标普500。从、2018年5月1日到8月29日,该基金涨幅1!3.59%,同!期标普500涨幅10.04%。但是好景不长,随着市场下行,AIEQ的跌幅明显更为凶猛。2018年10月3日至2018年12月24日,AIEQ重挫30.63%,同期标普500指数下跌19.58,%。随后AIEQ一直,处于追随指数的状态。今年以来,。AIEQ和标普500指数分别上,涨18.19%和14.62%,AIEQ小幅;跑赢。

  据ETF.top网站、统计,今年以来,AIEQ的资金净流出192万美元。其中,2019年5月1日。至6月3日美股回调期间,AI、EQ资金净流出、1362万美,元。AIEQ当前的规模为1.24亿美元。

  据了解,ChidaKhatua和ArtAmador是AIEQ背后大脑Equobot的两位联合创始人。谈及!AIEQ净值回撤幅度超过标普500,ChidaKhat;ua与!Ar&#;tAmador在接受中国证券报采访时表示,2018年四季度投资环境非常特别,优质股被抛售。此外,英国脱欧、美联储货币政策等一系列不确定性&#;交,织在一起,这是从未遇到过的情况。。人工智能从过去的数据中总结规律、进行投资,因此、遇到前!所未有的情况时无能为力。不过,这种情形对于人!工智能的学习是有帮助的,以后遇到类似情况,AIEQ的胜算会加大。

  今年以来奋;起直追

  !值得注意的是,经受&#;了重;创之后,2019年AIEQ迅速矫正,奋起直追。ChidaKhatua和ArtAmador表示,今年以来AIEQ跑赢标普500,一方面是因为AIEQ回避了风险,201,9年以来,美股市场波动。率居高不下,AIEQ削减了受各种不确定性因素影响较大的股票头寸;另一&#;方面,20!18年1、2月AIEQ没有因恐惧而抛售财务状况良好的公司,“它没有情感,不会恐惧”。

  “我们每天都会使用自然。语言处理和深度学习模块学习130多万条信息。经过学习,我们得出应该买哪!些股票以及什么时候买的结论。我们根据事件的、变化持续改进模型。”Chid。aKhatua认为,眼下的投资环境如同一块&#;巨型拼图,AIEQ每掌握一条信息,就如同获得了一个小图片。获得的图、片越多,越有机会完成拼图,目睹全&#;貌。不,过,ChidaKhatua,坦言,即便这样也不能说AI,EQ就高枕无忧了,因为每次,的情况都不完全一致。

  值得注意的是,尽管AIEQ净值曲线与标普500指数表现出较大区别,但AIEQ与标普5,00成长指数(标普500衍生出的指数,这一指数中更侧重于“成长股&#;”)的!重合度较高。AIEQ的策略是否是精选中小盘?对此,ChidaKhatua表示,AIEQ是一个!基本面选股类的选手,并不拘泥于某一特定。市值风格。“不过,我们很高兴看&#;到,有些小盘股和中盘股为我们带来了可观的回,报。基金成立以来,部分中小盘股的回报超过30%。”据了解,目前AIEQ的持仓中也包含一些,市值在几十亿美元的中盘股,,以及市值更小的小盘股。

  值得一提的是,ETFmanage,rs在2018年9月推出的全球市场选股、的ETF——A&#;IIQ成立以来基金累计上涨4.99%,并且在多数时间段跑赢&#;参照基准。

  人工!智能引发持续关注

  尽管多数量化,投资人士表示不应该神话人工智能,不过对于资管公司来说,人工,智能是必争之地。

  世界排名靠前的人工智能公司都将人工智能作为未来竞争;力所在,。例如,2018年摩根大通的技术投资金额为108亿美元。,这个数字在其净收入的占比接近10%!,占去年净利润的比重则约为33%。事实上,从201。5年到2017年,摩根大通每年在IT和技术上的投入都超过90亿美元。据了解,!2019年摩根大通的技术支出预算。约为115亿美元。又如,贝莱德的组合管理平台“阿拉侗已经开始盈利,被其CEO称为,新的盈利增长点。

  国内方面,国内首&#;只人工智能ETF平安人工智能ETF于5月13日正式发行。据咨询机!构Forrester与罗兰贝格联合发布的报告统计,全球AI市场规模!将在。2025年达到3万亿美元;2016年至2025年市,场规模增速可能高达43%。、在此背景下,人工智能ETF的作为无疑将引!起持续关注。